Проблемы моделирования величины потерь от операционного риска в коммерческом банке

Возможное уменьшение величины требуемого регулятором собственного капитала является мотивирующим фактором для перехода банков к продвинутым подходам оценки операционного риска. Применение актуарного подхода потенциально полезно с точки зрения управления операционным риском. Подход к оценке на основе распределения потерь заслужил большую популярность в финансовых институтах по всему миру. Показано, почему частота и величина потерь на первом этапе должны моделироваться отдельно. Рассмотрены проблемы, связанные с моделированием величины потерь от событий операционного риска. Рассмотрена схема оценки операционного риска по методу LDA. Проведены аргументы в пользу использования как более сложных, так и более простых моделей. Проанализированы связи между распределениями, используемыми для моделирования операционного риска. Рассмотрены особенности данных о величине потерь от операционного риска – островершинность, асимметрия, наличие тяжелого хвоста. Введено определение «толстый хвост». Предложены графические процедуры для проведения первичного анализа выборки на наличие тяжелого хвоста. Обоснована необходимость применения сложных статистических моделей с двумя и более параметрами. Описаны теоретические аспекты применения двух основных методов теории экстремальных значений для моделирования операционного риска. Описана дилемма выбора порогового значения POT и проведен анализ четырех групп способов поиска этого значения. Рассматриваемые методы составляют достаточный аппарат для моделирования операционного риска. Указаны слабые места метода POT, предложено исследовать возможность применения обобщенных распределений для моделирования и оценки банковского операционного риска.