Использование самоорганизующихся карт Кохонена для анализа инвестиционных рисков в АПК

Рассмотрена проблема анализа и оценки инвестиционных рисков в АПК. Подчеркнута необходимость учета отраслевых инвестиционных рисков при принятии управленческих решений по вопросам размещения инвестиций. Проведен сравнительный анализ методов и подходов к оценке рисков, представлены их основные преимущества и недостатки. Предложено использовать метод самоорганизующихся карт Кохонена для анализа отраслевых инвестиционных рисков с учетом следующих показателей: уровень инфляционной устойчивости продукции отрасли, уровень рентабельности продукции, уровень конкуренции, рыночная способность покупателей, уровень государственной поддержки, уровень социального напряжения. Оценка количественных показателей осуществлялась на основе статистических данных, качественные показатели оценивались методом балльных оценок. На основе построенной нейронной сети с использованием программы Deductor Studio Academic отрасли АПК были сгруппированы в соответствующие кластеры по уровню инвестиционного риска. В результате анализа определили, что наименьший уровень инвестиционного риска – при инвестировании в выращивание подсолнечника, свекловодство, овощеводство. Средние условия инвестирования сложились в следующих отраслях: зерновое хозяйство, свиноводство, молокоперерабатывающая отрасль. Неблагоприятные условия для инвестирования сложились в мясоперерабатывающей отрасли и скотоводстве. Продемонстрированная эффективность данного метода заключается в комплексном учете свойств объектов, скорости обработки многомерных данных и визуальном представлении результатов. Построена нейросетевая модель, которая позволила сгруппировать отрасли по уровню инвестиционного риска. Представленная нейронная сеть может использоваться в качестве средства информационной поддержки принятия решений во время определения отраслевой структуры инвестиционного портфеля.