Анализ методов математического моделирования риска (на примере российского фондового рынка)
Авторы:
Аннотация:
Рассмотрены базовые методы оценки риска с точки зрения методологии Value at Risk. Для рассмотренных методов выполнены расчеты и верификация, рассчитаны показатели качества моделей. На основании результатов верификации и показателей качества сделаны выводы о применимости рассмотренных моделей к российскому фондовому рынку.