Анализ методов математического  моделирования риска (на примере  российского фондового рынка)

Экономико-математические методы и модели
Авторы:
Аннотация:

Рассмотрены базовые методы оценки риска с точки зрения методологии Value at Risk. Для рассмотренных методов выполнены расчеты и верификация, рассчитаны показатели качества моделей. На основании результатов верификации и показателей качества сделаны выводы о применимости рассмотренных моделей к российскому фондовому рынку.