Критерии оптимальности в задаче управления инвестиционным портфелем
Авторы:
Аннотация:
Предлагается постановка и описывается методика решения задачи оптимального управления инвестиционным портфелем. Процесс управления портфелем ценных бумаг реализуется во времени в виде последовательности инвестиционных решений по оптимизации портфеля. Особое внимание уделяется вопросу о значимости критерия оптимизации для решения задачи оптимального управления. Рассматриваются критерии оптимизации, формируемые на основе двух характеристик портфеля: риска и доходности. С помощью разработанной методики проведен численный эксперимент.