Применение модели Мертона для оценки кредитных дефолтных свопов
Авторы:
Аннотация:
Рассмотрены проблемы применения модели Мертона для расчета теоретической стоимости кредитного дефолтного свопа. Приведены эмпирические результаты расчета теоретических значений спрэдов на долговые обязательства российских компаний.