Прогнозирование волатильности на финансовом рынке FORTS
Авторы:
Аннотация:
Рассмотрено однодневное динамическое прогнозирование волатильности индекса РТС и применение прогноза для реализации торговой стратегии «стрэддл». Использован эффект кластеризации волатильности для торговых сигналов на формирование позиции. Половина сигналов позволяет совершать прибыльные сделки при открытии и закрытии стрэддла.