О распределении локально-стационарных участков временных рядовдоходностей финансовых инструментов
Авторы:
Аннотация:
Рассмотрена модель локальной стационарности поведения цен активов. Предложен ряд тестов на нахождение стационарных участков, изучено распределение стационарных участков для различных групп активов.