Исследование фрактальных сингулярностей при анализе фондовых индексов

Рассматривается скомпонованный авторами индекс Ind, максимально учитывающий поведение на фондовом рынке. Проведен R/S-анализ данного индекса, в результате которого определен спектр его фрактальных сингулярностей, найден ряд персистентных периодических и непериодических циклов. Найденные циклы позволили получить двумерные фрактальные снимки с сигнальными “флагами” изменений тенденций поведения индексов как в условиях эффективных рынков, так и в периоды кризисов.