Пределы применимости классического вероятностного подхода к анализу фондового рынка
Авторы:
Аннотация:
Рассмотрены проблемы стационарности и эргодичности поведения цен активов. Предложен ряд тестов на наличие этих характеристик, указаны пределы применимости современных моделей.