Логико-вероятностная методика оценки риска при формировании инвестиционной программы региона
Авторы:
Аннотация:
Теория формирования инвестиционной программы позволяет оптимизировать и моделировать риск инвестиций и управлять им. В ней решаются задачи прогнозирования и оптимизации доходности и риска на множестве активов. В данной работе излагается логико-вероятностная методика оценки риска при формировании инвестиционной программы при произвольных дискретных распределениях их доходности. Приводятся логические и вероятностные модели риска.